Die Standardabweichung %%\sigma%% (Sigma) einer Zufallsgröße ist in der Stochastik ein Maß dafür, wie stark im Mittel die Zufallsgröße von ihrem Erwartungswert streut. Sie ist eng mit der Varianz verknüpft.

 

Berechnung

Die Standardabweichung %%\sigma(X)%% einer Zufallsvariablen X ist definiert als die Quadratwurzel der Varianz %%Var(X)%%:

%%\sigma(X)=\sqrt{V(X)}%%

Wichtige Standardabweichungen

Verteilungen

Varianz

Standardabweichung

Bernoulli-Verteilung

%%\mathrm p\;\cdot\;(1-\mathrm p)%%

%%\sqrt{p\cdot (1-p)}%%

Binomialverteilung

%%\;\mathrm n\;\cdot\;\mathrm p\;\cdot\;(1-\mathrm p)%%

%%\sqrt{\;\mathrm n\;\cdot\;\mathrm p\;\cdot\;(1-\mathrm p)}%%

Normalverteilung

%%\mathrm X\sim\mathrm N\left(\mathrm\mu\;,\;\mathrm\sigma^2\right)\;\Rightarrow\;\mathrm\sigma^2%%

%%\mathrm\sigma%%

Kommentieren Kommentare