Standardabweichung

Darstellung der Standardabweichung für die Standardnormalverteilung.

Die Standardabweichung σ\sigma (Sigma) einer Zufallsgröße ist in der Stochastik ein Maß dafür, wie stark im Mittel die Zufallsgröße von ihrem Erwartungswert streut. Sie ist eng mit der Varianz verknüpft.

Berechnung

Die Standardabweichung σ(X)\sigma(X) einer Zufallsvariablen X ist definiert als die Quadratwurzel der Varianz Var(X)Var(X):

σ(X)=V(X)\sigma(X)=\sqrt{V(X)}

Wichtige Standardabweichungen

Verteilungen

Varianz

Standardabweichung

Bernoulli-Verteilung

Binomialverteilung

Normalverteilung

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